Lazyfish

Lazyfish - .ado файл дополнительной функции для статистического пакета STATA.
При запуске

lazyfish depvar [varlist] [, rai]

программа строит всевозможные регрессии зависимой переменной на различные комбинации объясняющих в поиске наиболее адекватной линейной модели согласно критерию R2adjusted. Выводит на экран стандартный вывод наиболее успешной регрессионной модели.

Внимание! Функцию можно использовать исключительно для проверки максимально возможного качества регрессии для набора данных. За морально-этические терзания исследователей автор ответственности не несет!

Сохранить: lazyfish1.2.rar (2,33 Кб)

Удобно использование при большом количестве регрессоров. Например, регрессия по данным из auto.dta стандартной поставки STATA 7.0:

.  reg  price mpg rep78 headroom trunk weight turn length displacement gear_ratio foreign

      Source |       SS       df       MS              Number of obs =      69
-------------+------------------------------           F( 10,    58) =    8.66
       Model |   345416162    10  34541616.2           Prob > F      =  0.0000
    Residual |   231380797    58  3989324.09           R-squared     =  0.5989
-------------+------------------------------           Adj R-squared =  0.5297
       Total |   576796959    68  8482308.22           Root MSE      =  1997.3

------------------------------------------------------------------------------
       price |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
         mpg |  -21.80518    77.3599    -0.28   0.779    -176.6578    133.0475
       rep78 |   184.7935   331.7921     0.56   0.580    -479.3606    848.9475
    headroom |  -635.4921   383.0243    -1.66   0.102    -1402.198    131.2142
       trunk |   71.49929   95.05012     0.75   0.455    -118.7642    261.7628
      weight |   4.521161   1.411926     3.20   0.002     1.694884    7.347438
        turn |  -114.2777   123.5374    -0.93   0.359    -361.5646    133.0092
      length |  -76.49101   40.40303    -1.89   0.063    -157.3665     4.38444
displacement |   11.54012   8.378315     1.38   0.174    -5.230896    28.31115
  gear_ratio |  -318.6479    1124.34    -0.28   0.778    -2569.259    1931.964
     foreign |   3334.848   957.2253     3.48   0.001     1418.754    5250.943
       _cons |   9789.494   6710.193     1.46   0.150    -3642.416     23221.4
------------------------------------------------------------------------------

Используя функцию lazyfish:

. lazyfish  price mpg rep78 headroom trunk weight turn length displacement gear_ratio foreign

LazyFish: price mpg rep78 headroom trunk weight turn length displacement gear_ratio foreign regressions
Y is price
X(1) = mpg
X(2) = rep78
X(3) = headroom
X(4) = trunk
X(5) = weight
X(6) = turn
X(7) = length
X(8) = displacement
X(9) = gear_ratio
X(10) = foreign

      Source |       SS       df       MS              Number of obs =      74
-------------+------------------------------           F(  6,    67) =   16.26
       Model |   376532571     6  62755428.5           Prob > F      =  0.0000
    Residual |   258532825    67  3858698.88           R-squared     =  0.5929
-------------+------------------------------           Adj R-squared =  0.5564
       Total |   635065396    73  8699525.97           Root MSE      =  1964.4

------------------------------------------------------------------------------
       price |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
    headroom |  -576.0714   320.5023    -1.80   0.077    -1215.797    63.65377
      weight |    4.87483   1.147107     4.25   0.000     2.585194    7.164465
        turn |  -156.2148   112.4809    -1.39   0.169    -380.7275    68.29799
      length |  -58.93056   34.67592    -1.70   0.094     -128.144    10.28287
displacement |   10.19685   5.839304     1.75   0.085    -1.458451    21.85215
     foreign |   3562.401   668.0934     5.33   0.000     2228.881    4895.921
       _cons |   7367.992   4117.339     1.79   0.078    -850.2513    15586.24
------------------------------------------------------------------------------

rai опция

При включении rai опции программа выбирает критерием максимизации следующее соотношение:

См. также:
Добавлено: 10/3/2008   Просмотров: 5563